O futuro do design do sistema de negociação Em meados da década de 1990 era uma era dourada para o negócio do sistema comercial. Vendedores de sistemas como Keith Fitschen, Randy Stucky e Mike Barna prosperaram. A maioria desses sistemas era acompanhamento de tendências, indexação, desdobramento de volatilidade e variações de pontos de pivô. Foram vendidas centenas de cópias de um sistema comercial durante esse período. Alguns desenvolvedores trocaram seus próprios sistemas e ganharam dinheiro. Os desenvolvedores aprenderam que aqueles que compraram seus sistemas geralmente correu de adversidades, mesmo em rota para maiores lucros, e parariam de negociar um sistema em meio a sua primeira retirada. O modelo de negócios foi relativamente simples. Os sistemas foram vendidos como software. Os clientes comprariam o sistema, trocá-lo até o primeiro arranque e depois parar. Um preço típico para um sistema de negociação foi de 1.000 a 2.000. Os vendedores poderiam vender esses sistemas para isso sabendo que apenas 10 ou mais dos clientes continuariam a operar após uma redução. Isso permitiu que o fornecedor continuasse a comercializar o sistema, mesmo em pequenos mercados, sem preocupação de saturação. Se 100 sistemas custassem 2.000 cada um deles fossem vendidos, o vendedor ganhava 200.000, mas apenas 10 pessoas provavelmente ficariam com o sistema, e as ineficiências em que funcionou permaneceram. Mesmo que, na melhor das hipóteses, tenham vendido 1.000 cópias, arrecadando 2 milhões, 100 pessoas vendendo 200-300 lotes teriam um impacto mínimo, se houver, em um mercado líquido, como índices de ações. Apesar de os segredos serem considerados queridos no setor comercial. A maioria dos vendedores vendeu sistemas totalmente divulgados. Isso se tornou uma chave para o sucesso. Se os clientes não entendessem um sistema comercial ou tivessem acesso a sua lógica, tornou-se muito fácil puxar o plugue no momento em que o sistema parou de funcionar. Hoje, a maioria dos sistemas são alugados com lógica não revelada. Embora isso seja mais barato para o cliente, aqueles que comercializam os sistemas tornam-se as mãos fracas do mercado. As pessoas são rápidas em abandonar uma posição perdedora. Ambos os custos e os maiores fatores de perda de trademdashkey que muitas pessoas usam para determinar se um sistema vale ou não é comercializado. Os preditores pobres de uma confiabilidade systemrsquos. Em geral, quanto menor a redução ou o maior comércio perdedor, menos provável é que o sistema funcione no futuro. Ao desenvolver uma estratégia de negociação, itrsquos é importante para focar a lógica do núcleo e não apenas métricas de desempenho. A Simple Harmony, que desenvolvi em 2005, foi um sistema de tendência de cesta que foi classificado entre os 10 melhores pelo rastreador de sistema independente Futures Truth desde o lançamento. Uma versão modificada, chamada Trend Harmony, teve cerca de 40 rebaixamentos menores do que a Simple Harmony por causa dos filtros. Por exemplo, a lógica mecânica foi empregada para filtrar negócios durante a quarta onda de uma sequência de impulso Elliott Wave. Outra versão foi negociada em vários prazos. Ambos os sistemas apresentaram desempenho pior, pós-lançamento, do que o sistema original. Outro exemplo clássico é um sistema de comércio intermercado para títulos do Tesouro. O conceito de divergência inter-mercado baseia-se nos títulos T de 30 anos e na média da Utilidade de Filadélfia, da seguinte forma: Se as Obrigações forem Média (TBond, 6) e UTY Gt Média (UTY, 20), então compre em aberto Se Bonos gt Média ( TBond, 6) e UTY lt Average (UTY, 20), em seguida, vender em aberto Este sistema é simples, mas surpreendentemente eficaz. A partir de 22 de setembro de 1987, apesar de 7 de agosto de 2014, incluindo 50 por troca por deslizamento e comissão, o sistema fez 250.768,75 negociando um lote com 60,3 negócios vencedores e um comércio vencedor médio de 1.967,30. O máximo de retração intradía foi de 22.131,00. O drawdown é um pouco alto, mas o sistema manteve-se robusto, funcionando bem desde a publicação original em 1998. Sobre a Autorização de Sistemas de Codificação de Sistemas: Design do Sistema O primeiro passo ao codificar qualquer aplicação é a fase de design. Se codificar um aplicativo de software ou um sistema comercial, um design e um planejamento cuidadosos irão ajudá-lo a terminar em um curto período de tempo com menos erros. Vamos usar um processo simples de três passos para projetar o nosso sistema comercial. Etapa 1: crie suas regras do sistema de negociação O primeiro passo ao projetar um sistema de negociação é simplesmente a partir das regras pelas quais seu sistema irá operar. Deve haver quatro regras principais para cada sistema comercial: Compre - Identifique quando você deseja comprar uma posição. 13 Vender - Identifique quando você deseja vender uma posição. 13 Parar - Identifique quando você deseja cortar suas perdas. 13 Alvo - Identifique quando você deseja reservar um ganho. Assim, por exemplo: Comprar - Quando a média móvel de 30 dias (MA) cruza acima do MA 13 de 60 dias Sell - Quando o Mestre de 30 dias cruza abaixo do MA 13 de 30 dias - Perda máxima de 10 unidades 13 Target - Meta de 10 unidades Este sistema de exemplo irá comprar e vender com base nas médias móveis de 30 e 60 dias e automaticamente irá registrar ganhos após um lucro de 10 unidades ou vender a uma perda após um movimento de 10 unidades na direção oposta. Passo 2: identifique os componentes de cada regra Agora que temos nossas regras baixas, precisamos identificar os componentes envolvidos em cada regra. Cada componente deve conter dois elementos: o indicador ou o estudo utilizado 13 As configurações para o indicador ou estudo Esses componentes devem ser construídos digitando o nome abreviado do estudo, seguido das configurações entre parênteses. Estas configurações entre parênteses são referidas como parâmetros do indicador ou estudo. Ocasionalmente, um estudo pode ter vários parâmetros, caso em que você simplesmente os separa com as comas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos: MA (25) - média móvel de 25 dias 13 RSI (25) - índice de força relativa de 25 dias 13 MACD (Fechar (0), 5,5) - Conjunto de divergência de convergência média móvel com base no fechamento de hoje, com um comprimento rápido de cinco dias e um comprimento lento de cinco dias Se você não tem certeza de quantos parâmetros requer um determinado componente, Você pode simplesmente consultar sua documentação de programas de negociação, que lista esses componentes, juntamente com os valores que precisam ser preenchidos. Por exemplo, podemos ver que a Tradecision nos diz que precisamos de três parâmetros com MACD: então, para o exemplo mencionado no passo Um, usamos: MA (30) - Significado média móvel de 30 dias 13 MA (60) - Significado média móvel de 60 dias Passo 3: Adicionando ação Agora, adicionaremos ações às nossas regras. Cada ação adere ao seguinte formato básico: IF Condição WHILE Condição THEN Ação Normalmente, a condição será composta pelos componentes e parâmetros que você criou acima, enquanto a ação consistirá em comprar ou vender. As condições também podem consistir em inglês simples se nenhum componente estiver presente. Observe que o componente while é opcional. Aqui estão alguns exemplos para ajudar a ilustrar este ponto: SE MA (30) cruza acima de MA (60) ENTÃO Compre 13 SE MA (30) cruza abaixo de MA (60) WHILE Volume (20,000) ENTÃO Vender 13 SE EMA (25) É Mais do que MA (5) ENTÃO Vender 13 SE o RSI (20) é igual a 50 ENTÃO Compre Então, pelo exemplo que estamos usando, marque simplesmente a lista: SE MA (30) cruza acima de MA (60) ENTÃO Compre 13 SE MA ( 30) Cruzes abaixo de MA (60) ENTÃO Vender 13 Se o nosso comércio tem 10 unidades de lucro, então, venda 13 Se o nosso comércio tem 10 unidades de perda, então, venda o que vem em seguida, então dê uma olhada em converter essas regras em um código que seu computador Pode entender a codificação de sistemas de negociação: o estágio de codificação
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